Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.
• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.
• Banco de Dados proprietário construído em 2010.
• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.
• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.
• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.
• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.
• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.
• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).
• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.
• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.
• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.
• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.
• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.
Sistemáticos |
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| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital | 492.497.669¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 16/09 | 1,88225150 | 0,04 % | 5,06 % | 6,73 % | 16,47 % | 88,23 % | 339.423.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 16/09 | 2,37427950 | -0,08 % | 4,04 % | 14,43 % | 23,60 % | 137,43 % | 14.090.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 16/09 | 1,76208640 | -0,17 % | 2,60 % | 19,71 % | 29,51 % | 76,21 % | 55.333.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 16/09 | 0,05 % | 0,57 % | 9,95 % | 14,53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 16/09 | -0,51 % | 4,58 % | 15,16 % | 28,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 16/09 | -0,60 % | 4,47 % | 15,07 % | 28,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 16/09 | 0,35 % | 3,68 % | -3,06 % | -2,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 16/09 | 0,10 % | 1,17 % | 10,46 % | 13,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 16/09 | 0,07 % | -0,56 % | -6,36 % | -2,96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||